题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某证券的期望收益率为11%,β系数为1.5,无风险收益率为5%,市场组合期望收益率为9%,根据资本资产定
价模型,该证券()。
A.被低估
B.被高估
C.定价合理
D.条件不充分,无法判断
答案
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A.被低估
B.被高估
C.定价合理
D.条件不充分,无法判断
第1题
A. 0.090; 0.0081
B. 0.095; 0.001675
C. 0.095; 0.0072
D. 0.100; 0.00849
E.缺少协方差项无法计算
第3题
假设市场无风险利率为2%,市场组合的风险报酬率为7%,根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是多少? (2)如果某证券的β值为1.8,该证券的期望收益率应为多少? (3)如果某项投资的β值为0.9,期望收益率为8%。这一投资项目是否有正的净现值? (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11.1%。这一证券的β值是多少? 请回答上述问题并作简要的解释。
第6题
A.30.56
B.31.82
C.32.64
D.33.88
第7题
第8题
A.该证券收益率始终为负
B.该证券的预期收益率低于无风险收益率
C.该证券的预期收益率等于市场组合的收益率
D.A和B都对
第9题
某证券的α系数为正,说明______。
A.它位于SML下方
B.它的实际收益率低于预期收益率
C.它的β系数大于1
D.它的价格被低估
第11题
A.13.7%
B.16.7%
C.23.3%
D.20.3%