请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A. 0.090; 0.0081
B. 0.095; 0.001675
C. 0.095; 0.0072
D. 0.100; 0.00849
E.缺少协方差项无法计算
答案
B解析：收益率=25%*8%+75%*0.6=0.095方差=（75%*0.6+0.06）/2=0.001675
更多“ 某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合…”相关的问题
第1题
A.12．75%和25%
B.13．65%和16．24%
C.12．5%和30%
D.13．65%和25%
第2题
第3题
A.如果ρ=0，该投资组合也能降低风险
B.如果ρ=-1，则两只股票的风险可以充分消除
C.如果ρ=1，那么不能抵消任何风险
D.如果ρ越大，则该投组合的风险分散的效果也越大
第4题
计算资产组合M的标准离差率； 判断资产组合M和N哪个风险更大？ 为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？ （4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
第6题
A.26/75
B.0.88
C.13/75
D.0.49
第8题
A.运用资本资产定价模式也能确定一般股的资金本钞票
B.能够把市场利率视为投资于股票的契机本钞票
C.要是某股票的系数等于2，因此讲明要是市场收益率上升1%，因此该股票的收益率只能上升0.5%
D.要是投资组合中包括全部股票，因此投资人只担负市场风险，而不担负公司特有风险
第9题
A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券
B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券
C.该证券组合不存在无效集
D.该证券组合机会集是一条直线
