特雷纳与布莱克为证券分析的运用提供了一个优化模型,这种资产组合管理理论假定证券市场接近于有效率,在下列选项中,有关该模型要点的表述,不正确的是()
A.投资管理公司的宏观预测部门应该提供消极型(市场指数)资产组合回报率与方差的预测值
B.为了有效地分散投资,市场指数资产组合是所有投资的基准,模型把它当做消极型资产组合
C.证券分析的目标是,用有限数量的证券构造一个稳健型资产组合,定价优化的被研究证券数是这种组合的基本组成
D.假定积极型投资管理基金的证券分析只能深入研究整个市场中相对较少的部分税票,而没有被分析的证券的价格是合理的
C、证券分析的目标是,用有限数量的证券构造一个稳健型资产组合,定价优化的被研究证券数是这种组合的基本组成