考虑对股票A与B的两个(超额收益)指数模型回归结果。在这段时间内无风险利率为6%,市场平均收益率为
考虑对股票A与B的两个(超额收益)指数模型回归结果。在这段时间内无风险利率为6%,市场平均收益率为14%。对项目的超额收益以指数回归模型来测度。
a.计算每只股票的下列指数: i.阿尔法 ii.信息比率 iii.夏普测度 iv.特雷纳测度 b.在下列情况下哪只股票是最佳选择? i.这是投资者惟一持有的风险资产。 ii.这只股票将与投资者的其他债券资产组合。是目前市场指数基金的一个独立组成部分。 iii.这是投资者目前正在分析以便构建一积极管理型股票资产组合的众多股票中的一种。