简述DEM的表示模型有哪些?
第1题
(i)描述估计的滞后分布。gwage的哪一个滞后对gprice的影响最大?哪一个滞后的系数最小?
(ii)哪些滞后的:统计量小于2?
(iii)估计的长期倾向是多少?它与1有很大不同吗?解释本例中的LRP告诉了我们什么?
(iv)你将用什么样的模型来直接求出LRP的标准误?
(v)你将怎样检验gwage的6阶以上滞后的联合显著性?F分布的df是多少?(注意:你又失去了6个观测。)
第3题
本题使用GPA2.RAW中的数据。
(i)考虑方程
其中,colgpa表示累积的大学GPA,hsize表示高中毕业年级以百人计的规模,hsperc表示在毕业年级中学术排名的百分位,sat表示SAT综合分数,female是一个二值变量,而athlete也是一个运动员取值1的二值变量。你对这个方程中的系数有何预期?哪些你没有把握?
(ii)估计第(i)部分中的方程,并以通常的形式报告结果。估计运动员和非运动员之间GPA的差异是多少?它是统计显著的吗?
(ii)从模型中去掉sat并重新估计这个方程。现在,作为运动员的估计影响是多大?讨论为什么这个估计值不同于第(ii)部分的结论。
(iv)在第(i)部分的模型中,容许作为运动员的影响会因性别不同而不同。检验如下原假设:在其他条件不变的情况下,女生是否是运动员没有差别。
(v)sat对colgpa的影响会因性别不同而不同吗?讲出你的根据。
第10题
假设模型满足前四个高斯-马尔科夫假定,其中,petstck表示工人养老金投资于股票市场的百分比,funds表示工人可以选择的共同基金的个数,而risktol表示对风险承受能力的某种度量(rsktol越大,则表明这个人对风险的承受能力越强)。如果funds和risktol正相关,pctstck对funds简单回归的斜率系数有怎样的不一致性?