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题目内容
（请给出正确答案）
A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉
答案
更多“关于证券组合的风险，以下说法中正确的是（)。”相关的问题
第1题
A.现金流量理论是财务管理最基础性的理论
B.价值评估理论是财务管理的一个核心理论
C.投资组合的风险等于投资组合中各证券的加权平均风险
D.资本结构是指公司各种长期资本的构成及比例关系
第2题
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
第3题
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
第4题
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
第5题
A.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第7题
A.风险溢价可以是正数也可以是负数
B.风险资产期望收益率等于风险溢价
C.在相同的市场条件下，风险溢价越高，风险资产的期望收益率越高
D.风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分
第9题
A.通过在股票现货市场和股指期货市场做反向操作，对投资组合的系统性风险没有影响
B.通过在股票现货市场和股指期货市场做反方向操作，可以增加投资组合的系统性风险
C.通过在股票现货市场和股指期货市场做反方向操作，可以减少投资组合的系统性风险
D.通过在股票现货市场和股指期货市场做同方向操作，可以减少投资组合的系统性风险
第10题
A.作为整体的市场投资组合的β系数为1
B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票贝塔系数的加权平均数
C.股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D.股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
第11题
A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.β系数的绝对值越小表明证券承担的系统风险越大
C.β系数的绝对值越大表明证券承担的系统风险越大
D.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
