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[多选题]

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别是14%和20%，无风险收益率为8%，某投资者将自有资金100万中的40万投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则下列结论正确的有（)。

A.该投资组合的预期收益率为11.6%

B.该投资组合的标准差为12%

C.资本市场线的斜率为0.3

D.该投资组合的风险溢价为3.6%

E.该投资组合的投资者没有进行杠杆交易

F.该投资组合的投资者正在进行杠杆交易

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发布时间：2023-02-27

更多“已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别是14%和20%，无风险收益率为8%，某投资者将自有资金100万中的40万投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则下列结论正确的有（)。”相关的问题

第1题

假定市场组合的预期收益率为8%，市场组合的标准差是19%，投资组合的标准差是21%，无风险收益率为2%，

则投资市场组合的预期收益率为（）。

A.3%

B.6%

C.8.6%

D.6.6%

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第2题

假定市场组合的预期收益率为8%，市场组合的标准差是19%，投资组合的标准差是21%，无风险收益率为2%，则投资组合的预期收益率为()。

A.3%

B.6%

C.8.6%

D.6.6%

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第3题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

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第4题

描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差之间的线性关系的是()。

A.产品市场线

B.证券市场线

C.货币市场线

D.资本市场线

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第5题

表6－－－－4给出了三种证券以及它们在三种不同经济状况下的收益率和发生概率。要求：

表6----4给出了三种证券以及它们在三种不同经济状况下的收益率和发生概率。

要求： (1)计算每一种证券的预期收益率和标准差； (2)计算三种证券两两之间的相关系数； (3)假设某一投资组合由证券1和证券2组成，两者各占50％(均按市场价值计)。计算该投资组合的预期收益率和标准差。

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第6题

某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合间的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12。要求：（1）计算该股票的β系数；（2）计算上述信息中所隐含的无风险收益率。

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第7题

一个投资组合由两种风险资产和无风险证券组成两种风险资产的预期收益率分别为：10%、8%，标准差分别为200%，80%，协方差为50%，在风险资产组合中，各自权重为50%：50%。无风险证券为5%，在全部组合中，无风险证券的权重为0.25%，试计算投资组合总收益率和标准差。（）

A.7.8％，1.32

B.8％，1.30

C.8％，1.32

D.9％，1.5

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第8题

在构建股票投资组合时，一个重要的因素就是每只股票的投资金额占总投资额的比重，这个比重称为投资组合（）。

A.预期收益率

B.权重

C.方差

D.标准差

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第9题

某人有10万元，欲投资甲、乙两种股票，通过分析，预计股票的收益率及概率如表所示。(1)假若欲使其投资风险最小，求出这两种股票的投资比例各为多少?(2)求出这种投资组合的预期收益率及标准差。

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第10题

风险投资组合A的预期收益率是0.15，标准差是0.15，可以画一条无差异曲线，下列哪项投资组合可以画出一条相同的无差异曲线（)？

A.E(r)=0.15;标准差=0.20

B.E(r)=0.15;标准差=0.10

C.E(r)=0.10;标准差=0.10

D.E(r)=0.20;标准差=0.15

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第11题

A公司欲投资购买甲、乙、丙三只股票构成投资组合，这三只股票目前的市价分别为3元/股、4元/

股和2元/股，β系数分别为1.5、1.8和2.4。在组合中所占的投资比例分别为40%、30%、30%，目前的股利分别为0.5元/股、0.8元/股和0.4元/股，甲、乙股票为固定股利股票，丙股票为固定成长股利股票，丙股票每年的股利固定增长率为8%，若目前平均风险股票的市场必要收益率为16%，无风险收益率为5%。

要求：

（1）计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的风险收益率；

（2）计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的必要收益率；

（3）分别计算甲股票、乙股票、丙股票的必要收益率；

（4）分别计算甲股票、乙股票、丙股票的内在价值；

（5）若按照目前市价投资于甲股票，估计1年后其市价可以涨到5.4元/股，若持有1年后将其出售，计算甲股票的持有期收益率；

（6）若按照目前市价投资于丙股票，并长期持有。计算其预期收益率。

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