题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列关于资本资产定价模型表述正确的有（）。
A.如果无风险收益率提高，则市场上所有股票的必要收益率均提高
B.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C.市场上所有资产的β系数应是正数
D.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小
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（请给出正确答案）
A.如果无风险收益率提高，则市场上所有股票的必要收益率均提高
B.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C.市场上所有资产的β系数应是正数
D.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小
答案
更多“下列关于资本资产定价模型表述正确的有（）。”相关的问题
第1题
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
第2题
A.某些资产或企业的β值难以估计
B.由于经济环境的不确定性和不断变化，使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用 必然要打折扣
C.资产定价模型是建立在一系列假设之上的
D.提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述
第3题
A.投资者行为是短视的，不考虑投资决策对投资期限届满之后任何时间的影响
B.市场中存在大量的投资者，其中部分投资者是价格的接受者
C.资产的任何一部分都是可以单独买卖的
D.所有投资者资产选择的标准是一样的
第6题
A．市场组合的贝塔值为0
B．贝塔值不能小于0
C．贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
D．贝塔值越大，预期收益率越低
第8题
按照资本资产定价模型假定市场预期收益率为15%，无风险利率为 8%。甲股票的实际收益率为 12%，贝塔值为 1；乙股票的实际收益率为 18%，贝塔值为1.5、下列说法正确的有（）。
Ⅰ、甲和乙股票的阿尔法值分比为3%和 0.5%
Ⅱ、甲和乙股票的阿尔法值分比为-3%和-0.5%
Ⅲ、甲和乙股票被高估
Ⅳ、甲和乙股票被低估
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
第11题
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
