按照《商业银行市场风险管理指引》的要求，市场风险的计量方式包括()，情景分析和运用内部模型计算风险价值等。

A.国家审计部门

B.其他商业银行审计部门

C.银监会

D.社会中介机构

A.董事会和高级管理层的有效监控

B.完善的市场风险管理政策和程序

C.完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序

D.完善的内部控制和独立的外部审计

E.适当的市场风险资本分配机制

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每年两次

按《商业银行市场风险管理指引》要求，下面关于压力测试说法不正确的是（）。

A.商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力

B.压力测试应当包含定性和定量分析

C.商业银行应当使用监事会规定的压力情景和根据本行业务性质、市场环境设计的压力情景进行压力测试

D.董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序

A.信用风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.股票价格风险

E.商品价格风险

A.商业银行收集内部损失数据，应设置合理的损失事件统计金额起点

B.商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，纳入操作风险监管资本计量

C.商业银行对因操作风险事件(如抵押品管理缺陷)引起的信用风险损失，如已将其反映在信用风险数据库中，也应纳入操作风险监管资本计量

D.商业银行应书面规定对内部损失数据进行加工、调整的方法、程序和权限

A.监事会

B.风险管理部门

C.董事会

D.高级管理层

A.中资商业银行

B.外资独资银行

C.外资银行分支机构

D.中外合资银行

《商业银行市场风险管理指引》所指的市场风险可以分为（）。

A.信用风险、流动性风险、利率风险、法律风险

B.信用风险、流动性风险、操作风险、利率风险

C.利率风险、汇率风险（包括黄金）、商品价格风险

D.利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险