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题目内容
（请给出正确答案）
A.VaR值反映一定置信区间内的最大损失 ,但没有说明极端损失
B.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
C.压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平
D.VaR方法只有在99%的置信区间内有效
答案
A、VaR值反映一定置信区间内的最大损失 ,但没有说明极端损失
解析：压力测试是弥补VAR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段市场风险量化分析要结合使用VAR计量和压力测试分析
更多“计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）”相关的问题
第1题
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数字（VaR）来表示
B.一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C.简明易懂，适宜董事会和高层管理层了解本行市场风险总体水平，有利于进行风险监测和管理
D.涵盖了价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件
第2题
A.市场风险经济资本=乘数因子XVaR
B.市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）XVaR
C.市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）／VaR
D.市场风险经济资本=VaR／（附加因子+最低乘数因子）
第4题
A.需要有风险因子的概率分布模型
B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
第5题
A.在确定贝塔值的历史期间时，如果公司风险特征无重大变化，可以采用近1～2年较短的历史期长度
B.在确定贝塔值的历史期间时，如果公司风险特征发生重大变化，应当使用变化后的年份作为历史期长度
C.应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险报酬率的代表
D.在确定贝塔值时，选择收益计量的时间间隔，通常使用年度的收益率
第7题
A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值
B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值
C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值
D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的
第10题
A.估计无风险报酬率时，通常使用上市交易的政府长期债券的到期收益率
B.估计无风险报酬率时，如果存在恶性通货膨胀，应选择名义无风险利率
C.估计β值时，选择的历史期长度越长越好
D.估计市场风险溢价时，应选择较长的时间跨度，不应剔除经济繁荣期和经济衰退期的数据
第11题
A.风险管理体系
B.资本充足率计算范围
C.资本数量、构成及各级资本充足率
D.信用风险、市场风险、操作风险的计量方法
E.薪酬的定性信息和相关定量信息
