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[单选题]

已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是【】

A.0．16

B.0． 04

C.0． 25

D.1．00

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发布时间：2020-09-17

更多“已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，”相关的问题

第1题

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。

A.0.04

B.0.16

C.0.25

D.1.00

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第2题

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.5，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（)

A.0.04

B.0.05

C.0.25

D.1.00

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第3题

已知某种证券收益率的标准差为0.3，当前的市场组合收益率的标准差为0.5，两者之间的相关系数为0.6，则两者之间的协方差是（）

A.0.09

B.0.15

C.0.18

D.1

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第4题

已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则 A、B两者之间报酬率的相关系数是多少?()

A.0.6

B.0.5

C.0.7

D.0.4

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第5题

假设A证券收益率的标准差是12％，B证券收益率的标准差是20％，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则AB两种证券收益率的协方差为0.48％。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

已知A证券收益率的标准差为0.5，B证券收益率的标准差为0.8，A、B两者之间收益率的协方差是0.07，则A、B两者之间收益率的相关系数为()。

A.0.3

B.0.42

C.0.21

D.0.175

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第7题

假设某一时间内某证券组合的平均收益率为40%，该组合的标准差为0.5，当前一年定期存款利率为5%，则该证券组合的夏普比率为（）

A.0.80

B.0.65

C.0.70

D.0

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第8题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

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第9题

已知当前市场的纯粹利率为1.8%，通货膨胀补偿率为2%。若某证券资产要求的风险收益率为6%，则该证券资产的必要收益率为（）。（2019年第Ⅱ套）

A.9.8%

B.7.8%

C.8%

D.9.6%

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第10题

已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性均为50%，证券B的投资收益率等于0.05和-0.01的可能性均为50%，那么（）

A.在均值一标准差平面上，证券A优于证券B

B.证券A的方差等于0.0025