首页 > 学历类考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%，那么被市场低估的证券是（） A．证券A，截

如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%，那么被市场低估的证券是（）

A．证券A，截距估计值为8%，斜率估计值为0.8，必要收益率为12%

B．证券B，截距估计值为4%，斜率估计值为0.7，必要收益率为14.5%

C. 证券C，截距估计值58%，斜率估计值为1.0，必要收益率为20.0%

D．证券D，截距估计值为7%，斜率估计值为1.2，必要收益率为25.5%

答案

查看答案

发布时间：2020-09-17

更多“如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%，那么被市场低估的证券是（） A．证券A，截”相关的问题

第1题

大华公司持有X、Y和Z三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.9，在证券投资组合中所占比重分别为30%、40%、30%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。

要求：（1）计算该证券组合的贝塔系数；

（2）计算该证券组合的风险收益率；

（3）计算该证券组合的必要投资收益率。

点击查看答案

第2题

假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的必要收益率为（)。

A.9.02%

B.9.28%

C.10.28%

D.10.56%

点击查看答案

第3题

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型：（1)市场组合的期

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： (1)市场组合的期望收益率是多少？ (2)如果某证券的β值为1．8，该证券的期望收益率应为多少？ (3)如果某项投资的β值为0．9，期望收益率为8％。这一投资项目是否有正的净现值？ (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11．1％。这一证券的β值是多少？请回答上述问题并作简要的解释。

点击查看答案

第4题

考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是_______。

A.7%

B.13.0%

C. 8.0%

D.9.2%

点击查看答案

第5题

某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2．0，1．0和0．5，它们在证券组合中

所占的比重分别为60％，30％和10％，股票的市场收益率为14％，无风险收益率为10％。要求：试确定这种组合的风险收益率。

点击查看答案

第6题

甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成，对应单项资产β系数分别为0.6和0.8，每股市价分别为5元和10元，股票数量分别为1000股和2000股。假设短期国债的利率为4%，市场组合收益率为10%。下列关于该证券资产组合的表述中正确的有（）。

A.必要收益率为8.56%

B.无风险收益率为4%

C.风险收益率为7.6%

D.市场风险溢酬为10%

E.证券资产组合的β系数为0.76

点击查看答案

第7题

A公司欲投资购买甲、乙、丙三只股票构成投资组合，这三只股票目前的市价分别为3元/股、4元/

股和2元/股，β系数分别为1.5、1.8和2.4。在组合中所占的投资比例分别为40%、30%、30%，目前的股利分别为0.5元/股、0.8元/股和0.4元/股，甲、乙股票为固定股利股票，丙股票为固定成长股利股票，丙股票每年的股利固定增长率为8%，若目前平均风险股票的市场必要收益率为16%，无风险收益率为5%。

要求：

（1）计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的风险收益率；

（2）计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的必要收益率；

（3）分别计算甲股票、乙股票、丙股票的必要收益率；

（4）分别计算甲股票、乙股票、丙股票的内在价值；

（5）若按照目前市价投资于甲股票，估计1年后其市价可以涨到5.4元/股，若持有1年后将其出售，计算甲股票的持有期收益率；

（6）若按照目前市价投资于丙股票，并长期持有。计算其预期收益率。

点击查看答案

第8题

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3

的股票，他应该获得的必要收益率为()。

A．6.0%