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用于计算VaR的历史模拟法,须假设组合回报服从正态分布。()
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第1题
A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值
B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值
C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值
D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的
第3题
A.①、②、③
B.①、③、④
C.②、③、④
D.①、②、④
第5题
A.CT模拟定位系统主要包括螺旋CT机、定位激光和虚拟模拟软件
B.CT模拟定位机所得影像可通过DICOM格式传输至TPS
C.CT模拟定位机要求最大扫描直径大于45cm
D.CT模拟定位机扫描床为U型
E.CT模拟定位机所得电子密度信息用于剂量计算
第6题
第8题
A.当前的变化可以反映未来的变化
B.由于估计假设条件改变,原有假设不再适用
C.现在的变化仅是一种特殊情况,项目经理认为未来项目的实施不会发生类似的变化
D.所有的估计假设条件基本失效
第9题
某公司下年度净利润预计为1800万元,发行在外的普通股为600万股。
要求:(1)假设公司净利润的80%用于发放现金股利,并且每年股利保持不变,股东要求得到的投资报酬率为6%,计算该股票的内在价值。
(2)假设公司的股利增长率为12%,要求的必要报酬率为16%,净利润的60%用于发放现金股利,计算该股票的内在价值。
第10题
A.300元
B.500元
C.1400元
D.200元
第11题