题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假定某投资组合收益率与市场收益率的协方差为正且保持不变,当市场收益率的标准差增加时,根据贝塔系数的计算公式,该投资组合贝塔系数将()
A.减小
B.先增后减
C.增加
D.不变
答案
A、减小
A.减小
B.先增后减
C.增加
D.不变
A、减小
第1题
A.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第3题
A.10%
B.4%
C.8%
D.5%
第7题
A.0.16
B.0. 04
C.0. 25
D.1.00
第9题
A.5.58%
B.9.08%
C.13.52%
D.17.76%
第10题
第11题
A.收益率为正数的资产构成的组合
B.包括所有风险资产在内的资产组合
C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
D.一条与有效投资边界相切的直线
E.市场上所有价格上涨的股票的组合