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[主观题]

假设某资产价格在昨天收盘时为300美元，其日波动率为1.3%，今天该资产的收盘价为298美元。请用以下模型更新波动率。(1)采用EWMA模型，其中，λ=0.94。(2)采用GARCH(1,1)模型，其中，参数α=0.04，β=0.94，以及ϖ=0.000002。

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发布时间：2023-02-02

更多“假设某资产价格在昨天收盘时为300美元，其日波动率为1.3%，今天该资产的收盘价为298美元。请用以下模型更新波动率。(1)采用EWMA模型，其中，λ=0.94。(2)采用GARCH(1,1)模型，其…”相关的问题

第1题

假设一个看涨期权的执行价格是20美元，持有者在标的资产价格上升到24美元的时候呐喊了一次，如果到期时资产价格为23美元，则到期时，呐喊期权的回报为（)美元。

A.23

B.24

C.3

D.4

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第2题

完全竞争行业中某厂商的成本函数为STC=Q³-5Q²+20Q+50，成本以美元计算，假设产品价格为45美元。(1

完全竞争行业中某厂商的成本函数为STC=Q³-5Q²+20Q+50，成本以美元计算，假设产品价格为45美元。（1

完全竞争行业中某厂商的成本函数为STC=Q³-5Q²+20Q+50，成本以美元计算，假设产品价格为45美元。

(1)求利润最大时的产量及利润总额。

(2)如果市场需求发生变化，由此决定的新的价格为25.5美元，在新的价格下，厂商是否会发生亏损？如果亏损，亏损多少？

(3)该厂商在什么情况下停止营业？

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第3题

李某买入一张(100 份)某公司 5 月份执行价格为 95 美元的看涨期权，期权价格为 4 美元/份，并且卖出了一张该公司 5 月份执行价格为 100 美元的看涨期权合约，期权价格为 2 美元/份，如果不考虑货币时间价值，那么以下说法正确的有()。

Ⅰ、李某能获得的最大潜在利润 300 美元

Ⅱ、如果到期时该公司股票价格 100 美元，李某亏损 100 美元

Ⅲ、李某最大策略损失为 200 美元

Ⅳ、李某盈亏平衡时的股票价格是 97 美元

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅳ

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第4题

假设单个汽车生产商的固定成本是50亿美元，而每辆车的可变成本是17000美元。厂商越多，竞争越激烈

，价格就下降。具休说

，n为市场上厂商的数量。设美国和欧洲市场上分别有3亿和5.33亿人口。

a.在没有对外贸易时，美国和欧洲汽车市场上均衡的厂商数量是多少？

b.在没有对外贸易时，美国和欧洲汽车市场上均衡的价格是多少？

c.现在假设美欧之间进行自由贸易，美国市场上除了原有的3亿人口外，将增加5.33亿人口。在美国和欧洲汽车市场上将有多少汽车厂商？汽车新的均衡价格是多少？

d.美国市场上汽车的价格在b和c中为何不同？自由贸易改善了消费者的福利吗？是怎样改善的？

Suppose that fixed costs for a firm in the automobile industry (start- up costs of factories， capital equipment， and so on) are $5 billion and that variable costs are equal to $17，000 per finished automobile. Because more firms increase competition in the market， the market price falls as more firms enter an automobile market， or specifically， where n represents the number of firms in a market. Assume that the initial size of the U.S. and the European automobile markets are 300 million and 533 million people， respectively.

a.Calculate the equilibrium number of firms in the U.S. and European automobile markets without trade.

b.What is the equilibrium price of automobiles in the United States and Europe if the automobile industry is closed to foreign trade？

c.Now suppose that the United States decides on free trade in automobiles with Europe. The trade agreement with the Europeans adds 533 million consumers to the automobile market， in addition to the 300 million in the United States. How many automobile firms will there be in the United States and in Europe combined？ What will be the new equilibrium price of automobiles？

d.Why are prices in the United States different in (c) than in (b) ？ Are consumers better off with free trade？ In what ways？

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第5题

某生产企业为增值税一般纳税人，具有进出口经营权，出口业务适用免抵退税办法，2019年4月起被调整为出口退税四类企业管理，2019年10月发生下列业务：（1）当月外购A材料，取得的增值税专用发票注明价款300万元，增值税39万元，货已入库。（2）当月进口保税料件一批，到岸价格为25万美元，已按实耗法向税务机关办理了《生产企业进料加工贸易免税证明》。（3）当月出口产品的离岸价格为75万美元，已收汇。内销产品不含税销售额80万元。该企业上期期末留抵税额5万元。假设美元比人民币的汇率为1：6.8，该企业进料加工复出口业务符合相关规定，企业计划分配率为30%，增值税税率13%，退税率9%。请根据上述资料，回答下列问题：（1）当期不得免征和抵扣税额是（）。

A.0元

B.6.12万元

C.20.4万元

D.14.28万元

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第6题

假设某企业只生产销售一种产品，单价为50元，边际贡献率为40%，每年固定成本为300万元，预计来年产销量为20万件，则利润对价格的敏感系数为（）。

A.10

B.8

C.4

D.40%

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第7题

假设某企业只生产销售一种产品，单价50元，边际贡献率40%，每年固定成本300万元，预计来年产销量20万件，则价格对利润影响的敏感系数为（）。

A.10

B.8

C.4

D.40%

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第8题

10时，某股票涨停并保持至收盘。14时，某投资者以涨停价11.7元申报买入4笔合计314.22万股。14时，该股涨停价位上仍有931.43万股买入申报未成交。随即，该投资者再次以涨停价申报买入8笔合计800万股，占收盘时该股涨停价未成交申报总量1960.03万股的40.82%。此外，截至收盘，该投资者在涨停价位上的未成交买入申报共有1114.22万股，数量特别巨大。该行为构成（）

A.虚假申报

B.拉抬打压

C.维持涨跌幅限制价格

D.自买自卖

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第9题

卖方同意以每吨300美元的价格向美客商出售1200吨一级大米，合同和信用证金额都为36万美元。但卖方实际交付货物时，大米的价格已发生了波动。因价格波动，一级大米的价格是350美元/吨，而三级大米的价格为300美元/吨，则（）

A.卖方可交三级大米

B.卖方应按合同规定交货

C.因价格波动卖方可按比例少交一些货物

D.只要卖方的交货符合合同和信用证的规定，卖方就能收回36万美元的货款

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