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[单选题]

一个人在现货市场买入5000桶原油，同时在期货市场卖出4000桶原油期货合约进行套期保值，则对冲比率是（）。

A.Ⅰ.25

B.1

C.0.5

D.0.8

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发布时间：2023-02-02

更多“一个人在现货市场买入5000桶原油，同时在期货市场卖出4000桶原油期货合约进行套期保值，则对冲比率是（）。”相关的问题

第1题

一个人在现货市场买入5000桶原油，同时在期货市场卖出4000桶原油期货合约进行套期保值，则对冲比率是（）。

A.1.25

B.1

C.0.5

D.0.8

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第2题

假设目前黄金现货价格为每盎司400美元，90天远期价格为450美元，90天银行贷款利率为年利8%，套利者应如何套利。

A.借入400万美元，买入1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司

B.借入400万美元，卖出1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司

C.借入400万美元，买入1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场买入1万盎司

D.借入400万美元，卖出1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场买入1万盎司

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第3题

原油现货锁价方式：买入Dubai（计价月)SW=买入SCv（计价月)+（买入（DubaiSW–SCv)（计价月))（备注：SW为掉期，v表示主力合约)。（)

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第4题

广发对冲套利作为量化对冲基金，客户买入后最终收益取决于（）

A.市场上涨

B.市场下跌

C.股票现货组合相对沪深300的超额收益

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第5题

套期保值：就是买入（卖出）与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出（买入）期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险（）

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第6题

同一种期货合约在一个交易所买入一种外汇期货合约的同时，在另一交易所出售同种外汇期货合约以期获利的行为为（)。

A.跨市场套利

B.跨币种套利

C.跨月份套利

D.跨时间套利

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第7题

短期投资规划可以用到套期保值技术，对此，下列阐述对的是（)。

A.套期保值以回避现货价格风险为目，普通指交易者通过在现货市场与期货市场同步做相似方向交易从而为其现货保值

B.套期保值交易与现货交易是分开进行，很少以现货交割为成果

C.套期保值可以分为买入套期保值和卖出套期保值

D.卖出套期保值是指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失

E.在外汇市场上，作为风险管理套期保值行为和投机行为是共存

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第8题

某公司预计3个月后买入500吨棉花，目前棉花现货价格为13500元/吨，3个月后到期的棉花期货合约价格为14000元/吨。该公司采取买入套期保值策略，2个月后，该公司以15500元/吨价格买入棉花，同时以16200元/吨价格将期货合约平仓，该公司套期保值交易结果是()

A.盈利1800元/吨

B.亏损2000元/吨

C.相对期初的套期保值预期，总亏损200元/吨

D.相对期初的套期保值预期，总盈利200元/吨

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第9题

多头套期保值者是指在现货市场做空头，同时在期货市场做多头。（)

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第10题

某投资者持有一份现货合约，当前的价格为90元。为规避价格波动风险，该投资者使用领口策略进行避险，以0.5元价格买入执行价格为85的看跌期权，同时以0.60元价格卖出相同到期时间执行价格为95的看涨期权。当期权到期时，如果标的资产价格变为83元。不考虑交易成本，避险后策略的损益情况，和没有进行避险相比()。

A.绩效提升了1.9元

B.绩效减少了1.9元

C.绩效提升了2.1元

D.绩效减少了2.1元

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第11题

关于多—空组合策略，以下说法中，正确的有()。

Ⅰ、是一种被动型投资策略

Ⅱ、是一种战术性投资策略

Ⅲ、买入看涨股票的同时买入看跌股票

Ⅳ、试图抵消市场风险而获得单个证券的阿尔法收益差额

A.Ⅰ、Ⅱ