题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
对于美国经济体系，令gprice表示总价格水平的月增长率，gwage表示每小时工资的月增长率。[二者都
是通过计算对数差分而得到：
]利用WAGEPRC.RAW中的月度数据，我们估计了如下分布滞后模型：
]利用WAGEPRC.RAW中的月度数据，我们估计了如下分布滞后模型：
(i)描述估计的滞后分布。gwage的哪一个滞后对gprice的影响最大？哪一个滞后的系数最小？
(ii)哪些滞后的：统计量小于2？
(iii)估计的长期倾向是多少？它与1有很大不同吗？解释本例中的LRP告诉了我们什么？
(iv)你将用什么样的模型来直接求出LRP的标准误？
(v)你将怎样检验gwage的6阶以上滞后的联合显著性？F分布的df是多少？(注意：你又失去了6个观测。)
答案
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是一个周期为N的周期序列，则它也是周期为2N的周期序列。把
看作周期为N的周期序列，令
表示其DFS，再把
看作周期为2N的周期序列，再令
表示其DFS，试利用
确定
。
和
。的周期为N，
的周期为M。序列
定义为
=
+
。
是周期性的，NM是它的周期。
的DFS为
，
的DFS为
，试利用
和
表示
。
